Уязвимость белорусских банков нарастает
Национальный банк Беларуси (НББ) констатирует рост вероятности нарушения устойчивости банковского сектора при дальнейшем развитии кризисных тенденций в экономике, которые проявились в последней четверти 2008 года. Такой вывод сделан в исследовании НББ "Финансовая стабильность в Республике Беларусь в 2008 году", размещенном на сайте Нацбанка.
В числе усиливающихся основных рисков НББ выделяет кредитный риск и риск ликвидности банков из-за высокой кредитной активности в 2008 году при недостаточности ресурсов, которые по срокам соответствуют выданным кредитам и одновременном ухудшении условий заимствований у нерезидентов. Так, разрыв ликвидности стал следствием снижения доли долгосрочных пассивов банков до 30,1% на 1 декабря 2008 года при увеличении доли долгосрочных активов до 53% на 1 января 2009 года. Объем разрыва ликвидности на 1 декабря 2008 года составил Br14,3 трлн, или 23,1% активов банков. Несоответствие между краткосрочными активами и пассивами в декабрю 2008 года достигло Br4,9 трлн, увеличившись по сравнению с январем 2008 года в 6,2 раза.
Как результат, НББ отмечает рост проблемных кредитов банков. По данным НББ, на начало 2009 года объем проблемных активов достиг Br873 млрд (1,68% активов, подверженных кредитному риску), увеличившись за год на 34,5% после роста на 0,3% за 2007 год. По данным проведенных НББ стресс-тестов, в случае увеличения доли проблемных активов на 15 процентных пунктов лишь у 3 банков (с долей в активах банковского сектора 11,1%) коэффициент достаточности капитала опустится ниже норматива (8%), в целом по банковскому сектору его величина останется на достаточно высоком уровне. В то же время, при данном сценарии величина потерь банков превысит годовую прибыль в 5,5 раза. В случае увеличения доли проблемных активов на 5 п.п. потери превысят годовую прибыль в 1,8 раза.
В НББ также подчеркивают характерное для 2008 года снижение темпов прироста средств нерезидентов, являющихся одним из основных источников поддержания ликвидности банков. Так, в 2008 году средства нерезидентов в банках выросли только на 26,8% (с учетом оттока во II полугодии), что 3 раза ниже их прироста в 2007 году. По данным НББ, дальнейший отток средств нерезидентов повышает риск ликвидности банков. В случае оттока 50% средств нерезидентов в инвалюте практически все коэффициенты ликвидности в инвалюте (за исключением мгновенной ликвидности) окажутся ниже нормативов. При этом 14 банков, на долю которых приходится почти 50% активов банковского сектора, не будут располагать достаточным объем валютных средств для оплаты своих обязательств по первому требованию.
НББ также подчеркивает высокий уровень уязвимости банковского сектора к изъятию средств резидентов. В случае сокращения вкладов населения и предприятий на 20% крупнейшие 10 банков (с долей в активах 88,9%) столкнуться с недостатком ликвидности и ряд их них не смогут обеспечить выполнение ключевых нормативов ликвидности.
При этом НББ отмечает высокую способность банковской системы к поглощению валютных и процентных рисков.
На 1 января 2009 года банковский сектор Беларуси включал 31 действующий банк с активами почти 40% ВВП. Госдоля в капитале белорусских банков составляет 80,5%, иностранных инвестиций - 17%, прочих инвестиций - 2,5%.
В числе усиливающихся основных рисков НББ выделяет кредитный риск и риск ликвидности банков из-за высокой кредитной активности в 2008 году при недостаточности ресурсов, которые по срокам соответствуют выданным кредитам и одновременном ухудшении условий заимствований у нерезидентов. Так, разрыв ликвидности стал следствием снижения доли долгосрочных пассивов банков до 30,1% на 1 декабря 2008 года при увеличении доли долгосрочных активов до 53% на 1 января 2009 года. Объем разрыва ликвидности на 1 декабря 2008 года составил Br14,3 трлн, или 23,1% активов банков. Несоответствие между краткосрочными активами и пассивами в декабрю 2008 года достигло Br4,9 трлн, увеличившись по сравнению с январем 2008 года в 6,2 раза.
Как результат, НББ отмечает рост проблемных кредитов банков. По данным НББ, на начало 2009 года объем проблемных активов достиг Br873 млрд (1,68% активов, подверженных кредитному риску), увеличившись за год на 34,5% после роста на 0,3% за 2007 год. По данным проведенных НББ стресс-тестов, в случае увеличения доли проблемных активов на 15 процентных пунктов лишь у 3 банков (с долей в активах банковского сектора 11,1%) коэффициент достаточности капитала опустится ниже норматива (8%), в целом по банковскому сектору его величина останется на достаточно высоком уровне. В то же время, при данном сценарии величина потерь банков превысит годовую прибыль в 5,5 раза. В случае увеличения доли проблемных активов на 5 п.п. потери превысят годовую прибыль в 1,8 раза.
В НББ также подчеркивают характерное для 2008 года снижение темпов прироста средств нерезидентов, являющихся одним из основных источников поддержания ликвидности банков. Так, в 2008 году средства нерезидентов в банках выросли только на 26,8% (с учетом оттока во II полугодии), что 3 раза ниже их прироста в 2007 году. По данным НББ, дальнейший отток средств нерезидентов повышает риск ликвидности банков. В случае оттока 50% средств нерезидентов в инвалюте практически все коэффициенты ликвидности в инвалюте (за исключением мгновенной ликвидности) окажутся ниже нормативов. При этом 14 банков, на долю которых приходится почти 50% активов банковского сектора, не будут располагать достаточным объем валютных средств для оплаты своих обязательств по первому требованию.
НББ также подчеркивает высокий уровень уязвимости банковского сектора к изъятию средств резидентов. В случае сокращения вкладов населения и предприятий на 20% крупнейшие 10 банков (с долей в активах 88,9%) столкнуться с недостатком ликвидности и ряд их них не смогут обеспечить выполнение ключевых нормативов ликвидности.
При этом НББ отмечает высокую способность банковской системы к поглощению валютных и процентных рисков.
На 1 января 2009 года банковский сектор Беларуси включал 31 действующий банк с активами почти 40% ВВП. Госдоля в капитале белорусских банков составляет 80,5%, иностранных инвестиций - 17%, прочих инвестиций - 2,5%.